Which robust versions of sample variance and sample covariance are most appropriate for econometrics: Symmetry-based analysis

Songsak Sriboonchitta, Ildar Batyrshin, Vladik Kreinovich

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Which robust versions of sample variance and sample covariance are most appropriate for econometrics: Symmetry-based analysis'. En conjunto forman una huella única.

Matemáticas