Sparse mean–variance customer Markowitz portfolio optimization for Markov chains: a Tikhonov’s regularization penalty approach

Julio B. Clempner, Alexander S. Poznyak

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

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Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Sparse mean–variance customer Markowitz portfolio optimization for Markov chains: a Tikhonov’s regularization penalty approach'. En conjunto forman una huella única.

Matemáticas

Ingeniería y ciencia de los materiales