Parameter calibration of stochastic volatility Heston’s model: Constrained optimization vs. differential evolution

Ambrosio Ortiz-Ramírez, Francisco Venegas-Martínez, María Teresa Verónica Martínez-Palacios

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Parameter calibration of stochastic volatility Heston’s model: Constrained optimization vs. differential evolution'. En conjunto forman una huella única.

Economía y empresa