Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción sobre un portafolio de inversión

Ambrosio Ortiz Ramírez; Héctor Alonso Olivares Aguayo; Francisco Venegas Martínez

Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción sobre un portafolio de inversión

Ambrosio Ortiz Ramírez, Héctor Alonso Olivares Aguayo, Francisco Venegas Martínez

Escuela Superior de Economía (ESE)

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Original language	Spanish (Mexico)
Journal	ESTOCÁSTICA: FINANZAS Y RIESGO
Volume	7
Issue number	2
State	Published - Dec 2017

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http://estocastica.azc.uam.mx/index.php/re/article/view/79/72

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TY - JOUR

T1 - Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción sobre un portafolio de inversión

AU - Ortiz Ramírez, Ambrosio

AU - Olivares Aguayo, Héctor Alonso

AU - Venegas Martínez, Francisco

PY - 2017/12

Y1 - 2017/12

M3 - Artículo

SN - 2007-5383

VL - 7

JO - ESTOCÁSTICA: FINANZAS Y RIESGO

JF - ESTOCÁSTICA: FINANZAS Y RIESGO

IS - 2

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