Generación de curvas y superficies de volatilidad implícita con parámetros de volatilidad estocástica calibrados con funciones de pérdida y evolución diferencial

Ambrosio Ortiz Ramírez; José Carlos Trejo García

Generación de curvas y superficies de volatilidad implícita con parámetros de volatilidad estocástica calibrados con funciones de pérdida y evolución diferencial

Ambrosio Ortiz Ramírez, José Carlos Trejo García

Escuela Superior de Economía (ESE)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter › peer-review

Original language	Spanish (Mexico)
Title of host publication	Matemáticas y sus Aplicaciones 8
Publisher	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Edition	1
ISBN (Electronic)	978-607-525-376-3
State	Published - 26 Oct 2017

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https://www.fcfm.buap.mx/cima/public/docs/publicaciones/MatematicasYSusAplicaciones8.pdf

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Ortiz Ramírez, A., & Trejo García, J. C. (2017). Generación de curvas y superficies de volatilidad implícita con parámetros de volatilidad estocástica calibrados con funciones de pérdida y evolución diferencial. In Matemáticas y sus Aplicaciones 8 (1 ed.). Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). https://www.fcfm.buap.mx/cima/public/docs/publicaciones/MatematicasYSusAplicaciones8.pdf

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Ortiz Ramírez, A & Trejo García, JC 2017, Generación de curvas y superficies de volatilidad implícita con parámetros de volatilidad estocástica calibrados con funciones de pérdida y evolución diferencial. in Matemáticas y sus Aplicaciones 8. 1 edn, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). <https://www.fcfm.buap.mx/cima/public/docs/publicaciones/MatematicasYSusAplicaciones8.pdf>

Generación de curvas y superficies de volatilidad implícita con parámetros de volatilidad estocástica calibrados con funciones de pérdida y evolución diferencial. / Ortiz Ramírez, Ambrosio ; Trejo García, José Carlos.
Matemáticas y sus Aplicaciones 8. 1. ed. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 2017.

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TY - CHAP

T1 - Generación de curvas y superficies de volatilidad implícita con parámetros de volatilidad estocástica calibrados con funciones de pérdida y evolución diferencial

AU - Ortiz Ramírez, Ambrosio

AU - Trejo García, José Carlos

PY - 2017/10/26

Y1 - 2017/10/26

M3 - Capítulo

BT - Matemáticas y sus Aplicaciones 8

PB - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

ER -