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Valuación de contratos contingentes: de tipo americano arcoiris sobre n-activos manejados mediante procesos markovianos controlados y de tipo europeo sobre un subyacente manejado por un proceso de difusión con saltos, mediante fundamentos de racionalidad económica.
1/01/19 → 31/12/19
Project: Research
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Optimización de portafolio mediante control estocástico para procesos de Itô-Lévy
1/01/20 → 31/12/20
Project: Research
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Valuación de portafolio óptimo para procesos mixtos de difusión con saltos evitando banca rota.
1/01/21 → 1/12/21
Project: Research